Прошлой осенью доля внешних займов превысила рубеж максимально допустимого отношения внешнего долга к пассивам российского банковского сектора — 20,4% на 1 октября, но затем вернулась на безопасный уровень — 17,4% к началу этого года.
Об этом говорится в статье первого зампреда Центробанка Алексея Улюкаева и аспирантки возглавляемой им кафедры "Финансы и кредит" экономичеcкого факультета МГУ Елизаветы Даниловой, опубликованной в майском номере издаваемого ЦБ журнала "Деньги и кредит".
Цитируя публикацию, "Ведомости" предупреждают, что некоторые банки могут оказаться в гораздо худшем положении, чем сектор в целом. Это может вызвать волну неплатежей, набеги вкладчиков даже на устойчивые банки, в результате чего последствия могут быть гораздо тяжелее.
Границу Улюкаев и Данилова определили по итогам стресс-теста, заложив в качестве негативного сценария падение средней цены на нефть марки Urals в этом году до 25 долларов за баррель. Это повысит процентный, валютный и кредитный риски, а также риск ликвидности, отмечают Улюкаев с Даниловой, что грозит банкам убытками в 766 млрд рублей.
Главная причина — ухудшение качества заемщиков: объем дефолтов по стресс-сценарию составит 1,3 трлн рублей. От процентного риска банки защищены существенным объемом средств на счетах, нечувствительных к изменению ставок. А от риска девальвации рубля их должна уберечь открытая валютная позиция, которую банки существенно нарастили к 1 февраля.
К началу года доля просроченной задолженности в кредитных портфелях российских банков, по данным ЦБ, составляла 2,1%. К 1 апреля она выросла до 3,1%. При средней стоимости нефти 41 доллар за баррель к концу года доля просроченной задолженности должна вырасти до 5,8%, свидетельствуют подсчеты Улюкаева и Даниловой.
Но при 25 долларах за баррель доля просроченной задолженности превысит 10%. Этот уровень правительство считает критичным для Сбербанка и ВТБ, обещая им немедленное увеличение капитала.
Если показатель достаточности капитала опускается ниже 10%, банк исключается из системы страхования вкладов, а ЦБ может отозвать у него лицензию.
Нынешний уровень внешнего долга не критичен, уверен и председатель правления "Уралсиба" Андрей Донских, - крупнейшие банки обслуживают обязательства и готовы к выплатам в этом году. Шоковый сценарий "Уралсиба" (20 долларов за баррель) предрекает снижение достаточности капитала банковской системы до 7%, но преодолеть его без вливаний государства в капитал банков невозможно.