В распоряжении "Ведомостей" оказался отчет аудиторской компании EY (бывшей Ernst & Young) о состоянии банка "Траст" в середине 2009 года, когда его вели переговоры об объединении с дочерним банком "Роснефти" - Всероссийским банком развития регионов (ВБРР).
Кредитный портфель "Траста" в середине 2009 года, если верить аудиторам, составлял 65 млрд рублей после вычета резервов, 60% портфеля (42,7 млрд рублей) были выданы связанным сторонам. На проекты акционеров (Илья Юров - 30,7%, Сергей Беляев - 23,1%, Николай Фетисов - 19,5%) приходилось 23,8 млрд рублей, еще 8,5 млрд составила реструктуризация выданных им проблемных кредитов, а 6,5 млрд было выдано дружественным структурам для поддержания нормативов регулятора, писали аудиторы EY.
Как пишет издание, банк грубо нарушал нормативы по кредитованию связанных сторон - оно вдвое превышало капитал банка (11,5 млрд), хотя такие кредиты ограничены 25% капитала. В отчетности банка по МСФО за 2009 год отражены кредиты связанным сторонам всего на 820 млн рублей, или 1,3% портфеля.
В июле 2010 году рейтинговое агентство Fitch заявило, что обеспокоено "сохраняющейся непрозрачностью некоторых активов банка", после чего банк отказался от рейтинга агентства.
Указывали аудиторы и на сомнительное качество капитала банка. Так, "Траст" выдал межбанковский кредит на 5,4 млрд рублей VTB Austria, который выдал такую же сумму TIB Investments, и в итоге эти деньги были выданы банку в качестве субординированного займа для пополнения капитала. Выявление этого факта регулятором "может привести к штрафам, отказу в финансировании со стороны ЦБ, отзыву лицензии", отмечалось в отчете EY.
Ликвидность банка в основном поддерживалась за счет ЦБ (28% привлеченных средств) и вкладчиков (39%). У "Траста" был разрыв между срочностью активов и обязательств практически на всех сроках, от одного дня (разрыв в 6,7 млрд руб.) до одного года (46 млрд руб.), указывали аудиторы EY.
ЦБ хотел, чтобы "Траст" оздоравливался собственными силами, банку был составлен план самостоятельного финансового оздоровления, этот проект курировал директор департамента банковского регулирования Василий Поздышев, рассказывает источник издания.
Однако все карты спутал набег вкладчиков, которые испугались роста ключевой ставки ЦБ и падения курса рубля. Те 3 млрд рублей, которые вкладчики вынесли из банка, оказались критическими, говорил зампред ЦБ Михаил Сухов, хотя сумма составляет менее 2% вкладов (144 млрд).
Центробанк, решив санировать "Траст", выделил на это 30 млрд рублей, но банкиры, знакомые с положением дел в банке, указывают, что потребоваться может гораздо больше, до 50-60 млрд рублей.
До сих пор дыра такого масштаба была у "Межпромбанка" - треть кредитного портфеля, или 56 млрд рублей, не обслуживалась. У "Банка Москвы" треть портфеля (360 млрд рублей) также была связана с предыдущим руководством во главе с Андреем Бородиным, и часть этих кредитов перестала обслуживаться после смены акционеров банка.
